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工作職責：?
1、負責量化交易策略的原創(chuàng)研究與開發(fā)，運用數(shù)學建模、統(tǒng)計分析、機器學習等方法，探索金融衍生品市場規(guī)律；?
2、開展金融數(shù)據(jù)挖掘與分析，構建研究框架，為策略迭代提供數(shù)據(jù)支撐；?
3、完成策略模型回測與風險評估，確保策略穩(wěn)健性；?
4、協(xié)同 Quant Dev、Trader 團隊，推動策略落地；?
5、跟蹤量化領域學術前沿，沉淀研究方法論。?
任職資格：?
1、本科為國內(nèi) 985 院校，碩士及博士均為美國院校，專業(yè)為數(shù)學、物理、計算機、通信相關；?
2、扎實掌握線性代數(shù)、概率論、金融工程等理論，能運用數(shù)學工具解決金融問題；?
3、熟練使用 Python（含數(shù)據(jù)分析 / 機器學習庫），具備 C 基礎，可獨立完成數(shù)據(jù)處理與回測編碼；?
4、邏輯嚴謹，學習能力強，具備跨團隊溝通協(xié)作能力。?
加分項：?
1、PhD 課題與量化交易（算法交易、衍生品定價等）直接相關；?
2、在國際量化 / 金融工程頂會 / 期刊發(fā)表論文；?
3、有美國知名量化對沖基金、自營交易公司研究崗實習經(jīng)歷；?
4、獲數(shù)學 / 物理 / 信息學奧賽國家級及以上獎項，或 ACM-ICPC/Kaggle 競賽獲獎；?
5、熟悉量化研究工具（如 MATLAB、QuantConnect）或數(shù)據(jù)庫技術（SQL / 時序數(shù)據(jù)庫）。